内斯塔18岁就成为了拉齐奥青年队队长，1994年3月13日，在拉齐奥队对乌迪内斯队的比赛中首次亮相。之后的7年时间带领拉齐奥成为意大利甲级联赛冠军的强队之一，并且在1999-2000年赛季以队长身份带领球队夺得联赛冠军。在意大利杯的赛场上，拉齐奥也在1998年和2000年两度夺魁。 在欧洲赛场上，拉齐奥在内斯塔的带领下，夺得了1998-1999年欧洲杯赛冠军杯和1999年的欧洲超级杯。其时的拉齐奥人才济济，实力也非常强大，但俱乐部财政上慢慢出现了问题，为日后内斯塔的离去埋下伏笔。

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